Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

28 lutego 2019Seminarium pt. „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach”

W dniu 27 lutego br. w siedzibie NBP odbyło się tytułowe seminarium zorganizowane przez Gdańską Akademię Bankową. Seminarium zostało objęte patronatem NBP.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele kierownictw banków, odpowiadający za obszar zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz regulatorów
i ekspertów akademickich. Uwaga uczestników seminarium koncentrowała się wokół następujących zagadnień, problemów i pytań:

  • Które regulacje będą miały największy wpływ na konkurencyjność banków (CRR2, CRD5, podatek bankowy, rekomendacje KNF, wpłaty na BFG …)?
  • Jak zmiany regulacyjne wpłyną na strukturę bilansu banków w długim i krótkim horyzoncie?
  • Na ile konsolidacja rynku i rewolucja technologiczna może stać się odpowiedzią na spadającą rentowność banków i ich zdolność do pozyskiwania kapitału?
  • Jakie wyzwania w kontekście stopy procentowej niesie ze sobą wzrost portfela długoterminowych i wysoko kwotowych kredytów konsumpcyjnych? 
  • Czy bufory ostrożnościowe, które posiadają banki, są wystarczające?
  • Jakie nowe wyzwania dla banków mogą wynikać z wprowadzenia kredytów na stałą stopę procentową?
  • Czy resolution stanowi hamulec dla hazardu moralnego (moral hazard)?
  • Co jeszcze należałoby zrobić, aby skutecznie ograniczyć moral hazard do bezpiecznych rozmiarów?

Celem seminarium, od początku jego powstania, jest debata na temat stabilności systemu finansowego oraz doskonalenie metodologii zarządzania kapitałem i ryzykiem w sektorze bankowym poprzez wymianę doświadczeń między osobami odpowiadającymi za te obszary w instytucjach finansowych.

Podczas seminarium odbyły się dyskusje w ramach trzech bloków tematycznych:

I. Zagrożenia wynikające ze wzrostu kosztów i obciążeń regulacyjnych banków

Wprowadzanie nowych regulacji i danin w coraz istotniejszy sposób wpływa na efektywność, rentowność czy płynność finansową sektora bankowego. Zwiększanie obciążeń regulacyjnych jest dla banków dużym wyzwaniem. Wpływa to istotnie na rentowność banków. W trakcie seminarium podkreślano wręcz, iż obciążenia i opłaty, jakie ponoszą banki, mogą zagrażać stabilności sektora finansowego w Polsce. Rosnące obciążenia ograniczają atrakcyjność tej branży, równocześnie wymuszając poszukiwanie nowych źródeł kapitału i szans na zwiększenie jego dochodowości.

Zdaniem uczestników seminarium, w trosce o rozwój sektora bankowego oraz wspierania jego ważnej roli związanej ze stymulowaniem rozwoju gospodarki, należy ponownie przeanalizować skutki wprowadzenia podatku bankowego.

Ponownej analizy wymagają też wymogi kapitałowe, które w Polsce są wyższe niż w innych krajach UE. Dotyczy to także polityki dywidendowej KNF.

II. Ryzyko stopy procentowej

W ocenie uczestników seminarium, konserwatywne podejście banków (bufory kapitałowe) i równocześnie zwiększająca się zamożność klientów dają podstawy, aby twierdzić, że są oni zabezpieczeni przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych. Dodatkowo wzrost stóp procentowych przekłada się na wzrost stosowanych przez banki marż. Mimo to podjęcie działań zmierzających do zmiany struktury kredytów udzielanych w Polsce, poprzez jej zróżnicowanie, wydaje się być koniecznością.

III. Moral hazard a stabilność polskiego i europejskiego systemu finansowego

Rozpowszechnienie pojęcia hazardu moralnego (moral hazard) w pośrednictwie finansowym stanowiło, zdaniem uczestników seminarium, główną przyczynę ostatniego kryzysu finansowego. Pomimo negatywnych doświadczeń z tamtego okresu nadal funkcjonuje on w otoczeniu instytucjonalnym i najprawdopodobniej otoczenie regulacyjne mające na celu uwiarygodnienie banków (MREL, BRR, itp.) nie ograniczy hazardu moralnego do bezpiecznych rozmiarów. Wydaje się, że całkowite wyeliminowanie hazardu moralnego w bankowości jest niemalże niemożliwe, jednak należy podejmować kroki w kierunku jego ograniczenia. W ostatnich latach w Polsce dokonał się w tym zakresie ogromny postęp. Zmieniły się np. zasady wynagradzania na kluczowych stanowiskach w sektorze finansowym. W wielu bankach obniżono stopień uzależnienia wysokości dodatkowego wynagrodzenia od wielkości sprzedaży. W dalszym ciągu pozostają jednak obszary, które nie zostały objęte regulacjami ograniczającymi moral hazard i chroniącymi klientów przed misselingiem. 

Relacja z seminarium „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach” w rozszerzonej wersji ukaże się w numerze 2/2019 „Głosu Banków Spółdzielczych”.

 

Partnerzy